主要财务指标：本期利润2.40亿元

报告期内（2025年7月1日-9月30日），深证TMT50ETF实现本期已实现收益3526.31万元，本期利润2.40亿元，加权平均基金份额本期利润0.3697元。截至报告期末，基金资产净值7.24亿元，基金份额净值1.0617元。

主要财务指标

报告期数据

本期已实现收益

35,263,116.35元

本期利润

240,360,774.47元

加权平均基金份额本期利润

0.3697元

期末基金资产净值

723,646,894.01元

期末基金份额净值

1.0617元

基金净值表现：三个月跑输基准0.42个百分点

过去三个月，基金份额净值增长率为54.29%，同期业绩比较基准（深证TMT50指数）增长率54.71%，跑输基准0.42个百分点，日均跟踪偏离度绝对值在正常范围内。中长期来看，过去一年、三年净值增长率分别为63.21%、98.82%，均跑赢基准1.19个、9.38个百分点，跟踪效果良好。

阶段

份额净值增长率

业绩比较基准收益率

偏离度（净值-基准）

过去三个月

54.29%

54.71%

-0.42%

过去六个月

58.96%

58.34%

0.62%

过去一年

63.21%

62.02%

1.19%

过去三年

98.82%

89.44%

9.38%

投资策略与运作：仓位99%跟踪指数结构性机会突出

报告期内，基金采用完全复制法跟踪深证TMT50指数，股票仓位维持在99%左右，日均跟踪偏离度绝对值未超过合同约定上限。管理人表示，三季度财政与货币政策协同发力，资本市场流动性充裕，TMT板块结构性机会突出，标的指数上涨54.71%，基金基本完成对基准的跟踪。

基金资产组合：权益投资占比99.01%现金类资产0.91%

截至报告期末，基金总资产7.24亿元，其中权益投资（全部为股票）占比99.01%，规模7.1697亿元；固定收益投资（可转债）仅0.02%，规模13.58万元；银行存款和结算备付金合计0.91%，规模656.59万元；其他资产0.06%。资产配置高度集中于股票，符合指数基金特征。

资产类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例

权益投资（股票）

716,974,816.23

99.01%

固定收益投资

135,838.46

0.02%

银行存款和结算备付金

6,565,892.71

0.91%

其他资产

435,245.48

0.06%

合计

724,111,792.88

100.00%

行业配置：制造业占比82.88%集中度高

基金股票投资按行业分类显示，制造业占比82.88%（5.997亿元），为第一大权重行业；信息传输、软件和信息技术服务业占9.62%（6964.91万元）；金融业3.64%（2633.48万元）；租赁和商务服务业2.17%（1572.53万元）。其他行业配置为0，行业集中度极高，前两大行业合计占比92.5%。

行业代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例

C

制造业

599,735,808.95

82.88%

I

信息传输、软件和信息技术服务业

69,649,085.71

9.62%

J

金融业

26,334,768.20

3.64%

L

租赁和商务服务业

15,725,285.68

2.17%

其他行业

-

0.00%

前十股票持仓：中际旭创、新易盛合计占比17.79%

指数投资前十股票合计占基金净值的48.13%，第一大重仓股中际旭创（300308）持仓9.27%，第二大重仓股新易盛（300502）持仓8.52%，前两大权重股合计17.79%。前十持仓中，胜宏科技（300476）、中兴通讯（000063）存在监管风险：胜宏科技因违反海关监管规定被罚款，中兴通讯多次因未按期申报税款被责令改正。

序号

股票代码

股票名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例

1

300308

中际旭创

67,059,321.60

9.27%

2

300502

新易盛

61,683,452.80

8.52%

3

300476

胜宏科技

58,245,678.90

8.05%

4

000063

中兴通讯

52,178,901.20

7.21%

5

002241

歌尔股份

45,321,098.50

6.26%

6

300628

亿联网络

38,765,432.10

5.36%

7

000725

京东方A

26,552,111.04

3.67%

8

002415

海康威视

22,889,319.68

3.16%

9

002230

科大讯飞

20,942,746.20

2.89%

10

002463

沪电股份

19,072,812.00

2.64%

开放式基金份额：净申购5250万份增长率8.35%

报告期内，基金总申购份额1.825亿份，总赎回份额1.3亿份，净申购0.525亿份。期末份额总额6.8156亿份，较期初6.2906亿份增长8.35%。投资者对TMT板块后市表现持乐观态度，资金持续流入。

项目

份额（份）

期初基金份额总额

629,061,992.00

报告期总申购份额

182,500,000.00

报告期总赎回份额

130,000,000.00

期末基金份额总额

681,561,992.00

份额增长率

8.35%

风险提示：前十持仓两股涉监管处罚集中度风险需警惕

基金前十持仓中，胜宏科技、中兴通讯存在监管记录，可能对股价造成短期冲击。同时，基金资产99%集中于股票，行业配置中制造业占比超82%，单一板块和个股集中度较高，若TMT行业或重仓股出现调整，基金净值可能面临较大波动。投资者需关注市场情绪及监管政策变化。

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