主要财务指标：期末资产净值11.33亿元本期利润8072万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），大成中证全指自由现金流ETF实现本期已实现收益59,560,799.32元，本期利润80,720,599.92元，加权平均基金份额本期利润0.1123元。截至9月30日，期末基金资产净值1,133,111,825.53元，期末基金份额净值1.1685元。
主要财务指标
数值
本期已实现收益
59,560,799.32元
本期利润
80,720,599.92元
加权平均基金份额本期利润
0.1123元
期末基金资产净值
1,133,111,825.53元
期末基金份额净值
1.1685元
基金净值表现：净值增长12.67%跑赢基准1.07个百分点
本报告期内，基金份额净值增长率为12.67%，同期业绩比较基准（中证全指自由现金流指数收益率）收益率为11.60%，基金跑赢基准1.07个百分点。因基金合同生效日为2025年4月23日，截至报告期末仍处于建仓期。
投资策略与运作：完全复制指数建仓期跟踪误差可控
报告期内，基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照成份股在指数中的基准权重构建组合，并根据指数调整进行相应变动。三季度A股市场成长风格占优，通信、电子、有色金属等行业涨幅较高，基金紧密跟踪中证全指自由现金流指数，在建仓期内通过逐步调整持仓结构，实现了对基准的有效跟踪。
基金资产组合：权益投资占比99.11%现金储备0.89%
截至报告期末，基金总资产1,133,510,027.78元，其中权益投资（全部为股票）1,123,392,318.86元，占基金总资产比例99.11%；银行存款和结算备付金合计10,075,391.36元，占比0.89%；其他资产42,317.56元，占比0.00%。资产配置高度集中于权益市场，现金储备较低。
资产类别
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资（股票）
1,123,392,318.86
99.11
银行存款和结算备付金合计
10,075,391.36
0.89
其他资产
42,317.56
0.00
合计
1,133,510,027.78
100.00
股票行业配置：制造业占62.06%采矿业18.28%行业集中度高
基金股票投资按行业分类显示，制造业以703,201,241.92元的公允价值占基金资产净值62.06%，采矿业207,110,794.50元占18.28%，两者合计占比80.34%；批发和零售业26,080,534.00元占2.30%，交通运输、仓储和邮政业（数据表格中G行业）占比14.97%（原表格中G行业数据可能用户提供时有误，根据完整表格应为14.97%），其他行业占比均低于1%。行业配置高度集中于制造业和采矿业，存在行业集中度风险。
行业代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
C
制造业
703,201,241.92
62.06
B
采矿业
207,110,794.50
18.28
G
交通运输、仓储和邮政业
169,632,001.00
14.97
F
批发和零售业
26,080,534.00
2.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,358,996.00
0.38
R
文化、体育和娱乐业
3,473,612.00
0.31
L
租赁和商务服务业
2,521,090.00
0.22
A
农、林、牧、渔业
896,662.00
0.08
其他行业
-
0.40
合计
1,123,095,051.55
99.12
前十大重仓股：中国海油领衔前五持仓占比37.86%
期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股中，中国海油（600938）以112,987,426.50元持仓居首，占比9.97%；美的集团（000333）、格力电器（000651）、五粮液（000858）、中远海控（601919）紧随其后，持仓占比分别为7.74%、6.96%、6.63%、6.56%。前五大重仓股合计占基金资产净值37.86%，前十大合计占比57.07%，个股集中度较高。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
600938
中国海油
112,987,426.50
9.97
2
000333
美的集团
87,751,482.00
7.74
3
000651
格力电器
78,828,312.00
6.96
4
000858
五粮液
75,111,084.00
6.63
5
601919
中远海控
74,386,025.40
6.56
6
603993
洛阳钼业
58,111,980.00
5.13
7
000100
TCL科技
39,274,013.00
3.47
8
601600
中国铝业
38,107,528.00
3.36
9
002352
顺丰控股
35,449,303.73
3.13
10
601225
陕西煤业
32,346,000.00
2.85
前十大合计
-
645,412,364.63
57.07
基金份额变动：申购6.3亿份赎回0.54亿份规模激增146%
报告期期初基金份额总额393,729,545.00份，报告期内总申购份额630,000,000.00份，总赎回份额54,000,000.00份，期末份额总额969,729,545.00份。基金规模较期初增长576,000,000.00份，增长率达146.3%，显示市场对该ETF产品的关注度较高，资金申购踊跃。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
393,729,545.00
报告期期间基金总申购份额
630,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
54,000,000.00
报告期期末基金份额总额
969,729,545.00
份额增长率
146.3%
风险提示：行业与个股集中度较高需警惕市场波动风险
基金当前权益投资占比高达99.11%，且股票资产中80%以上集中于制造业和采矿业，前十大重仓股占比57.07%，行业与个股集中度均处于较高水平。若未来制造业或采矿业景气度下行，或前十大重仓股出现业绩变脸、股价大幅波动等情况，可能对基金净值产生较大影响。此外，基金规模短期内快速增长146%，需关注管理人在大额申赎情况下的跟踪误差控制能力。投资者应结合自身风险承受能力，理性看待基金业绩表现及规模变化。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。